QCCP資訊揭露專區

臺灣期貨交易所期貨集中交易市場業務109年11月25日取得主管機關金融監督管理委員會認可為合格集中結算交易對手(Qualifying Central Counterparty, QCCP)，對於金融機構遵循我國銀行資本適足性及資本等級管理辦法，從事我國期貨交易之交易暴險資本計提，及擔任期交所結算會員之交割結算基金暴險資本計提，皆可適用較低的風險權數，有利於資金及成本效益。

本報告係期交所以擔任我國期貨集中交易市場及店頭衍生性金融商品市場之集中結算交易對手(CCP)角度，為CPSS-IOSCO於2012年12月頒布資訊揭露與自我評估方法後，在主管機關持續審慎監理下，為遵循金融市場基本架構原則23「法規揭露與主要程序」的定期更新揭露。
網址：https://www.taifex.com.tw/file/taifex/CHINESE/9/臺灣期貨交易所金融市場基本架構資訊揭露報告.pdf

期交所依「銀行自有資本與風險性資產之計算方法說明及表格」第二部分信用風險標準法及內部評等法之「附錄三、交易對手信用風險應計提資本計算方法」之相關規定，每季計算及提供期貨集中交易市場結算會員計算其違約基金(交割結算基金)暴險之資本計提所需資訊，查詢方式如下：

• 期貨商管理系統

  結算會員於期貨商管理系統(作業代號為13-5-18違約基金(交割結算基金)之資本計提查詢)，查詢集中結算交易對手理論上之應計提資本(KCCP)、所有結算會員預先繳存違約基金(交割結算基金)之總額(DFCMpref)和期交所賠償準備金(DFCCP)數值。

  網址：https://report.taifex.com.tw/FMS/login.html

• CPMI-IOSCO 公開量化資訊揭露

  期交所每季於「CPMI-IOSCO 公開量化資訊揭露(CPMI-IOSCO Public Quantitative Disclosure)」專區，公告集中結算交易對手理論上之應計提資本(KCCP，資訊揭露參考編號4.2.1)、所有結算會員預先繳存違約基金(交割結算基金)之總額(DFCMpref，資訊揭露參考編號4.1.4)和期交所賠償準備金(DFCCP，資訊揭露參考編號4.1.1)等資訊。

  網址：https://www.taifex.com.tw/cht/5/qDFilesCht

期交所於111年6月9日取得金管會認可為店頭衍生性金融商品集中結算業務(店頭集中結算業務)之QCCP，金融機構完成店頭衍生性金融商品交易，將交易契約提交到期交所進行集中結算時，原本的交易對手將轉變為QCCP－期交所，依銀行局規範之交易對手信用風險應計提資本計算方式，對期交所的交易暴險僅須適用2%的風險權數，可以有效降低其資本計提，提升我國金融機構資金運用效率與國際競爭力。

本報告係期交所以擔任我國期貨集中交易市場及店頭衍生性金融商品市場之集中結算交易對手(CCP)角度，為CPSS-IOSCO於2012年12月頒布資訊揭露與自我評估方法後，在主管機關持續審慎監理下，為遵循金融市場基本架構原則23「法規揭露與主要程序」的定期更新揭露。
網址：https://www.taifex.com.tw/file/taifex/CHINESE/9/臺灣期貨交易所金融市場基本架構資訊揭露報告.pdf

期交所依「銀行自有資本與風險性資產之計算方法說明及表格」第二部分信用風險標準法及內部評等法之「附錄三、交易對手信用風險應計提資本計算方法」之相關規定，每季計算及提供店頭結算會員計算其違約基金(交割結算基金)暴險之資本計提所需資訊，查詢方式如下：

• CPMI-IOSCO 公開量化資訊揭露

  期交所於111年7月25日店頭集中結算業務開辦後，自同年10月起，每季於「CPMI-IOSCO 公開量化資訊揭露(CPMI-IOSCO Public Quantitative Disclosure)」專區，公告集中結算交易對手理論上之應計提資本(KCCP，資訊揭露參考編號4.2.1)、所有結算會員預先繳存違約基金(交割結算基金)之總額(DFCMpref，資訊揭露參考編號4.1.4)和期交所賠償準備金(DFCCP，資訊揭露參考編號4.1.1)等資訊。

  網址：https://www.taifex.com.tw/cht/5/qDFilesCht